垒磊私募基金组建方案

行业: 金融
阶段: 天使期
地域: 重庆市
融资方式: 股权融资(1200万)
寻找: 风险投资、个人投资者、天使投资人
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项目简介

项目简介: 垒磊私募基金组建方案

一、目标:品牌私募基金

国家新的政策使得房地产投资很难做了,大量社会资金需要寻找新的领域投资,类似于发达国家,国内社会的主要资金必将进入股票市场,未来管理1000亿以上的私募基金出现较多也是很正常的,景林基金目前已经管理1000亿。
国外量化交易是主流,因量化交易业绩稳定性较好,我国量化交易兴起没有几年,现在仅仅是初期,国内创建私募“量化基金”品牌仅仅是初期阶段,千象、青骓、幻方等也仅仅是初期的案例。所以我们现在的布局应该考虑这个时代的变迁,策略体系的研究与实战,要对接上这个特别的时代。如果公司有2亿资金,这2亿资金本身的交易盈利只是一个方面,更重要的方面是布局“品牌基金”的培育,比如从2亿资金中分离1000万,组建3个阳光基金产品长期跑资金曲线。如此我们才有进入“私募量化基金”品牌的门票与机遇,更重要的是我们的交易理论体系本身是国内一流实力,不参与这个历史大潮的“冲浪”非常可惜,这个“品牌目标”的实现增加成本不多,策略本身还能稳定盈利,何乐而不为。

作出三年“连续”的、第三方平台可查的阳光产品资金曲线非常重要。

国内上千家量化基金阳光产品, 2016-2018 能连续三年均盈利的, 仅60家数量级,实际上即使当年私募基金阳光产品排名前100的产品,也仅仅只有20%左右可以稳定盈利,大多数产品的盈亏带有“投币”性质,我们最近三年的盈利是: 2016盈利81%、2017盈利11%、2018盈利16%(30%仓位),其中后面的这两年是管理阳光私募基金产品。

典型目标案例:
1、青骓 目前管理30亿资金规模,4年前起步阶段用20%的股份融资3000万,实际上这个行业起步,是不需要太多的钱,3000万就完全够了,所以通常只拿20%的股份来融资,融资太多的公司反而有假,前期技术研发通常要8年时间以上,研发人员有多年的实际交易经验、数学建模与编程水平高,否则技术难达要求,策略研发阶段均使用“小资金”检验策略有效性。这个行业通常融资是按照20%-30%之间的股份进行融资。

2、雷根 做的不错,最近三年的收益是"9%、8%、5%,最大回撒很小,管理40亿资金规模,其基金公司年收益:40亿*1%管理费+分成40亿*8%*20%=1亿元数量级,只要有三年的稳定收益,不少资金会主动找上门来。

二、我们的核心技术:

(A)、4类技术:
1、战略量化(猎人策略,相比同行的核心优势)
牛市的早期信号(正确率93%)、大盘波段顶与底信号(正确率82%)
2、战术量化(猎犬策略)
技术形态选股、资金流选股
3、期货CTA趋势策略 (2套策略系统,大样本,具有行业明显优势)
4、股指期货短线CTA策略 (大样本,具有行业明显优势)

(B)、产品种类: (股票策略仅在大盘中期上升波段持仓,风控严密)
1、战略量化(择时)+技术形态选股 (可管理上千亿资金规模)
2、战略量化(择时)+资金流选股
3、战略量化(择时)+基本面选股+技术形态选股+资金流选股

5、商品期货CTA趋势量化策略(偏短线的大样本数交易)
6、股指期货短线
7、战略量化(择时)+技术形态分析---做股指期货大波段的趋势
8、战略量化(择时)+技术形态分析(股指期货交易)+商品期货CTA趋势量化策略
9、公司内部策略FOF 基金
10、做外部 FOF、MOM基金:做好“FOF、MOM”基金需要2种技能
(1)、善于识别好的策略、好的操盘者 (2)、会“择时”投入资金的能力
我们正好具有上面2种能力。

三、核心策略团队:

1979年四川省高考数学第一名,中国科技大学运筹学、中科院应用数学所非线性规划专业,多年从事军事运筹学研究,数学模型专业级研究国内一流水平,研究数学模型上百个,有的成果发表在中科院主办的核心专业期刊上,并作为当期期刊“首篇”论文,所带队的学生参加全国大学生数学建模竞赛,两次获得全国一等奖。
1994年开始跟踪研究“上证指数”,大盘战略分析国内一流水平,擅长股灾风险控制,15年股票市场感性认识,9年股票与期货量化专业级研究。主要研究成果:牛市早期信号模型(正确率90%,其中70%信
号为样本外,为全市场大数据分析类模型)、大盘波段顶与底信号模型(正确率82%,其中70%信号为样本外,为全市场大数据分析类模型)、股指期货程序化自动交易、股票程序化自动交易、强势股特征、商品期货全自动交易等。股指期货量化交易实盘从35万做到97万规模,所创造的“猎人与猎犬”理论清晰的解释了股市交易的核心原理,2015年以来的 5 次股灾中均准确及时的逃顶,2015年11月20日-20161120市场处于熊市的下跌阶段,其股票投资盈利25%,最大回撤-5.3%,可进入同期私募基金产品排名前200名。管理 2只股票基金(3600万+1000万)、1只1200万阳光期货量化基金,2017年盈利11%,600多家管理期货产品排名前100名,此策略2016年盈利81%, 2018盈利16%。

重要研究报告: 《顶级私募基金的特征》、《明星基金与FOF》、《市场大趋势分析》、《经典择时案例》等,善于识别交易策略的好坏,对FOF、MOM基金的运作有一定的研究。
“大盘择时”国内过了关的人从公开资料看,不到20人,这类人要求有16年以上的交易经验,即经历过3轮牛熊周期,银帆投资的李志新、易鑫安的弈鑫是其典范。
技术优势:股市大趋势战略量化“牛市的早期信号、大盘波段顶与底信号”、期货CTA策略。
目标定位:顶级品牌私募基金。

为保障资金方安全,我们专门制定了一些有特色的保障措施,具体情况请下载PDF说明书。

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